Approche

Une méthode multi-stratégie, combinée avec prudence.

Vayo Capital combine des primes de risque bien établies avec des signaux alpha propriétaires développés par la recherche statistique, la modélisation quantitative et l'IA appliquée. Les stratégies sont dimensionnées par la volatilité, régies par des limites au niveau du portefeuille et admises uniquement après avoir survécu à un pipeline de recherche rigoureux privilégiant le rejet.

Philosophie multi-stratégie

Aucun signal unique n'explique les marchés. Vayo Capital traite le portefeuille comme une combinaison délibérée de sources de rendement partiellement indépendantes : des primes de risque bien documentées dans la littérature académique, augmentées de signaux alpha propriétaires développés en interne. L'objectif est l'étendue sans dilution — suffisamment de paris véritablement décorrélés pour que l'agrégat se comporte différemment de chacune de ses composantes.

Construction et dimensionnement

Chaque stratégie est dimensionnée selon la volatilité afin qu'aucune ligne de recherche individuelle ne puisse dominer le carnet. Les allocations sont testées par rapport aux limites de risque au niveau du portefeuille avant le déploiement et rééquilibrées selon un calendrier discipliné plutôt qu'à discrétion.

  • Ciblage de la volatilité au niveau de la stratégie et du portefeuille
  • Plafonds d'allocation stricts par stratégie et par exposition aux facteurs
  • Règles de réduction d'exposition tenant compte des drawdowns

Univers d'investissement

Le cadre est conçu pour prendre des expositions longues et courtes sur les actions mondiales, les obligations, les ETFs, les contrats à terme (futures) et les options. La diversité des instruments est ce qui rend possible une approche multi-stratégie — chaque signal ne s'exprime pas de manière optimale dans le même support.

Gouvernance des risques

Le risque est traité comme une donnée d'entrée, non comme une conséquence. Le portefeuille est construit pour délivrer des rendements ajustés au risque avec une corrélation limitée aux classes d'actifs traditionnelles ; cela nécessite des contraintes explicites sur l'exposition brute, la concentration, l'inclinaison factorielle et le comportement extrême (tail behaviour), définies à l'avance et surveillées en continu.

Pipeline de la recherche au déploiement

Les stratégies candidates proviennent de la littérature académique et de réseaux de recherche distribués composés de gestionnaires de fonds et de chercheurs quantitatifs, professionnels ou anciens professionnels. Des outils augmentés par l'IA sont utilisés pour la synthèse, le codage et le back-testing — accélérant l'évaluation sans remplacer le jugement.

Le résultat dominant du pipeline est le rejet. La grande majorité des candidats ne survivent pas aux tests hors échantillon (out-of-sample), aux contrôles de robustesse ou à l'analyse des coûts de mise en œuvre. Seuls ceux qui y parviennent sont intégrés au portefeuille, et uniquement avec des pondérations contrôlées par la volatilité.

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